Вот это действительно очень интересная тема.
Написать по ней можно очень много. Вообще более значима для рынка не
сама теория вероятностей, а математическая статистика. Я считаю, что в
системе успешного трейдинга должна лежать статистическая модель, которая
должна показывать рынок с математической стороны и существовать
соответственно сама по себе. А на эту модель (в силу нашей любви к
предсказаниям) нужно (или нет) вешать тех анализы, экономические дипломы
и т.д. В силу отсутствия желания много печатать выскажу мнение только по
этим пунктам. Итак: = = = = = 1. Рынок не подходит под определение случайных
процессов, скорее, это детерминированный хаос.======= 1 Ну я сразу скажу ко всем пунктам, что (на мой
взгляд, в том числе и практический) прогнозирование не самый главный
аспект в торговле (хотя бы в силу того что трудно – или не возможно-
добиться прогнозирования даже в 55-60%). Когда трейдеры узнают о новой
методике в трейдинге им сразу хочется этой методикой всё
спрогнозировать.
Ладно, раз уж понесло в эту степь, отвлекусь от
пунктов… Я очень люблю играть в БлэкДжек. Это единственная игра, в
которой игрок может добиться очень маленького, но тем не менее
положительного мат.ожидания. Но это не значит, что придя в казино, вы
сразу же обуете (как говорит один участник форума) его (Тогда бы казино
убрало эту игру). Как можно добиться этого ожидания. Не буду
расписывать, но это можно сделать с помощью ТВ. Если вы не знаете правил
игры, то скажу, что там казино даёт некоторые преимущества игрокам и
рассчитав по ТВ можно увеличивать ставки, когда вероятность выигрыша
велика, и уменьшать когда мала. Каждое такое преимущество, повышает
шансы игрока на несколько десятых процента и в итоге +МО становится 0,09
т.е ставя по 100 рублей вы в среднем зарабатывайте по 9 со сдачи. Не
использование преимуществ соответственно уменьшают шансы примерно по 0,1
каждое и делают систему проигрышной, а использование преимуществ в
ненужных местах, делает систему очень убыточной. (собственно на это и
рассчитывает казино). Но самое главное, что тут стоит заметить. Карты в
БлэкДжеке, достаются из колоды случайным образом, и не у кого не
возникает мысли, что каким либо образом их можно предсказать (кроме
счёта карт, который казино уже победило). Вот это и самое главное. На
мой взгляд, игрокам на бирже просто необходимо ознакомиться с
математической стороной азартных карточных игр, а БД более походит на
рынок. Нужно изначально смириться с неспособностью прогнозировать. Если
вы не потрудитесь и сделайте в Экселе программку которая с вер. 53%
будет двигать график вверх на единицу и в остальных случаях на единицу
вниз, то получится, практически, прямая вверх под углом 30 градусов и
минимальными девиациями. Это значит, что прогнозируя на 52-53% и торгуя
долей (без ММ) в 15-20, никаких бы форумов бы не было, все бы только
деньги успевали считать. И я уверен, что ни у кого нет счетов со столь
минимальными отклонениями, а тем более с ходом вниз. Если сделать вер
60%, то там уже просто мышкой бай/селл делай и деньги собирать успевай.
Именно поэтому у меня лишь улыбку вызывают рассказы о прогнозировании
хотя бы на 55-60%. Оно конечно, другое дело инсайд. Но все привыкли
говорить, что в этом мире лучшие Баффет с Соросом, но их счета, далеко
отличаются от тех Экселевских. Поэтому не надо искать в тервере
прогнозирования, нужно искать другие полезные вещи (о них вам PhD,
возможно, поведает на новом форуме).
В ответ на первый пункт: А как Вы представляете
себе этот хаос, как его оцифровать? Рынок – это сотня котировок
(циферок) в минуту. Выявлять какие из них появляются чаще, а какие реже
– нет смысла, это ничего не даст. Другое дело свечи и волатильность.
Измерьте все возможные пропорции свечей и соберёте статистическую
информацию. Например средние (хай-лоу)/2=опен-клоуз, (хай-лоу)/4=клоуз-лоу=
(опен-клоуз)/2 и чем больше выборка, тем это точнее. Это скорее говорит
о том, что рынок подчиняется закону нормального (или другого, их много)
распределения, во всяком случае, не противоречит ему. Соберите
волатильности свечей, проведите по этим выборкам стат. анализ и пусть
даже рынок не случаен, но он не противоречит этому, значит с этим можно
работать. ======= = == 2. Основное применение теорвера в практике
основано именно на анализе случайных (независимых) событий.==== = Не основное, а только. Но выше я попытался это
доказать. ========= == 3. Условия детерминированнного хаоса еще хуже
для анализа, чем исследования случайных событий.=== == == = Всякая привязка к чему либо полезна. Но дело в
том, что нам главное, чтобы рынок рисовал свечи в рамках статистики (а
это и будет происходить так как на крайний случай статистика
подстраховалась СКО) и мы знали в каких рамках нам работать.
Итого (На мой взгляд): = = = == Какая нам польза от вычисления вероятностей
событий == = == = Моё мнение таково. Рынок это как и БлэкДжек.
Существуют определённые правила игры: ставки и т.д. Как и в казино (а
именно в БД), на рынке нам никто деньги отдавать не собирается просто
так, и в самых оптимальных случаях мы можем добиться состояния
балансирования на острие ножа, плюс ко всему на нас накладываются
комиссионные расходы (зеро в рулетке, либо то что дилер набирает карты
второй в БД), но мы имеем и некоторые преимущества (так навскидку тяжело
сказать, но, например, увеличить позиции, когда есть потенциал роста, и
сократить их, когда он исчерпан). Но (как ив казино) все беды происходят
от того, что либо эти преимущества не используются, либо (ещё хуже)
используются не тогда когда нужно. А в большинстве случаев даже не
подозревается о том когда это может произойти. Хорошо конечно если мы
СЕГОДНЯ, знаем о том, что ЗАВТРА объявят о слиянии компаний, но я
например такой информации не имею, тем более, что на Форексе её получить
сложнее чем на фондовом рынке. Кстати, ставки в ММ, должны привязываться не
только к размеру депозита и торговой истории несколько сделок назад, но
и к тервер рынка. Например, несколько раз в год (говорю только про
Форекс), бывают случай, когда высока вероятность движения (именно
движения, продолжения например, а не в какую сторону, и намного чаще те
ситуации, когда очень маловероятно, что курс продвинется на
запланированное количество пунктов, но это не значит, что ставить
нельзя, но правильней будет понизить ставки.). И напоследок. Самая большая проблема состоит в
неадекватном понимании некоторыми, теории вероятностей. Ведь, если в
колоде 99 тузов и одна двойка, это не значит, что вы вытяните туза. Если
Вы в БД научились считать карты, то при наступлении перекоса
вероятностей, практически ничего не меняется, вы лишь немного
корректируйте базовую стратегию. Я не знаю отличается ли (и на сколько)
мат ожидание на рынке от БД, но если Вам и удасться добиться этих
«жалких» 0,09% это значит, что торгуя лотом 100 000$, Вы со сделки
будете, в среднем зарабатывать по 90$, теперь главное добиться, чтобы
укладываясь в методику совершать как можно больше сделок. Многие мне
говорят, что 0,09 это просто смешно и они могут добиться в разы больших
результатов, но на деле добиться даже этих 0,09 (примерно естественно)
им не удаётся.
PS. Если Вам, вышеизложенное показалось
интересным и полезным, то прошу не искать в этом тексте чего-либо. Это
всего лишь общие слова, никаких конкретных методик я не пытался изложить
(в целях самоцензуры наверно).
(C) by Master
Да вот ещё забыл. На полном незнании теории
вероятностей, построена книга Райна Джонса «Как стать миллионером». Если
кто не читал, там утверждается, что ничего прогнозировать не нужно, а
методы ММ всё сделают сами. Соответственно все примеры можно
моделировать монеткой. Но самое интересное. Прибыль всегда ставиться 2,
а убыток 1. Вот на этом заблуждении (а на мой взгляд сознательно, т.к.
после написания книги миллионером стал только разве что Джонс) построена
вся книга. При расстановке тейк профитов в стоп лоссам один к двум,
лоссы будут достигаться в два раза чаще – теория вероятностей –
случайные блуждания. Далее Джонс рассуждает, какие методы ММ лучше
применять. Можно сделать в Экселе программку с такими условиями и при
них даже самый неправильный метод ММ в 10000000 ситуаций не опустит счёт
вниз. Отсюда и прекрасные результаты во всех примерах. А таких брокеров,
которые дают по 2 доллара за пункт прибыли и по 1 доллару за пункт
убытка я не встречал. Торгующий трейдер знает об этом. А Джонс
торговал. Следовательно, книга – враньё. А покупателю Джонс заранее
говорит – ты лох.
