|
|
Я теперь убеждён, что выработать хорошую тактику ММ куда
сложнее, чем хорошую МТС. МТС-ки с опытом даются всё легче, а ММ - по
прежнему тёмный лес, и учиться приходится исключительно на потерях. А
результат - по пунктам плюс в полтора десятка фигур, а по деньгам минус
в несколько тысяч $.
Сначала я считал рабочий лот индивидуально по
каждой системе и каждой валюте, исходя из глубины исторической просадки
и профит-фактора. В результате получалось, что по одной и той же валюте
одна система имеет просадку в 9 фигур, а другая - в 3 фигуры. Т.е. по
второй системе можно бы взять лот в 3 раза больше, чем по первой. На
практике же получалось, что именно этим большим лотом и начинаешь
проигрывать. И вообще, если система показала маленькую просадку, то это
говорит скорее о том, что время истинных просадок ещё не наступило, чем
о том, что глубоких просадок никогда и не будет.
После долгого чесания в затылке я пришёл к
следующей тактике в выборе рабочего лота:
1. Для каждой системы и каждой валюты выбираем
минимальные проходные условия. У меня они следующие - профит-фактор 1.5
и MIDD 10 фигур. Если система на данной валюте имеет показатели лучше,
то включаем эту системо-валюту в портфель, в противном случае бракуем.
Все системо-валюты, включённые в портфель, считаются равными.
2. Затем считаем суммарную историческую просадку
(т.е. складываем MIDD'ы по всем системо-валютам, даже если эти MIDD'ы и
не совпадали по времени). Допустим, в работе 6 систем, каждая преодолела
минимальную планку в среднем на 4-х валютах, всего 23 валюто-системы.
Суммарная историческая просадка 120 фигур.
3. Умножаем суммарную историческую просадку на
некий коэффициент достоверности. Я считаю себя достаточно опытным
МТС-ником, давно научившимся бороться с подгонками и излишними
оптимизациями, поэтому коэффицент достоверности беру относительно
небольшим - 1.25. Итого суммарная историческая просадка составила
120*1.25=150 фигур.
4. Т.к. системы построены на разных принципах,
да и многие валюты мало связаны между собой, то вычисляем расчётную
просадку по следующей формуле: суммарную историческую просадку делим на
корень квадратный из количества валюто-систем, т.е. 15000/sqrt(23)=3125
пунктов
5. Расчётная просадка составила 3125 пунктов.
При получении этой просадки я готов получить лимит потерь. Лимит потерь
на собственном депозите я определил в 50% (при этом неважно, что
непосредственно на депозите лежит лишь часть денег, а остальные под
подушкой или вложены в другие проекты, в случае надобности я оперативно
пополню депозит, поэтому расчёты ведутся для всей суммы). Вес валюты
можно не учитывать, т.к. тяжёлые валюты (EURGBP) компенсируются лёгкими
(CHF, CAD, JPY и др.). Итого получаем (50%/3125)*100=1.6%.
6. Итого получили, что рабочий лот составляет
1.6% от всей суммы для каждой системы и каждой валюты. Допустим, вся
сумма составляет 9000$ (при этом непосредственно на депозите лежат
2500$). 1.6% от 9000$ это 144$, округляем до ближайшего допустимого лота
и играем лотом 0.01. Как только общая сумма превысила 9437$ и 1.6% от
неё превысили 150$, начинаем играть лотом 0.02.
|
